कैलेंडर स्प्रेड आर्बिट्रेज और ग्रिड ट्रेडिंग रणनीति रिपोर्ट

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कैलेंडर स्प्रेड आर्बिट्रेज एक सामान्य हेजिंग अभ्यास है जो एक ही टोकन के दो अलग-अलग समाप्ति अनुबंधों में बाह्य मूल्य की विसंगतियों का लाभ उठाता है, ताकि जोखिम-मुक्त लाभ हो सके.

कैलेंडर स्प्रेड आर्बिट्राज रणनीति क्या है?

वायदा मूल्य विषय की कीमत के बाजार भाव को दर्शाता है। वायदा बाजार में, एक ही टोकन का एक अलग निपटान समय अनुबंध अलग होगा। उदाहरण के लिए, लेखन के समय, BTC त्रैमासिक अनुबंध का चिह्न मूल्य USD 10,033.3 है, जबकि द्वि-साप्ताहिक अनुबंध USD 9,973.88 है।.

इस रिपोर्ट में, हम त्रैमासिक अनुबंध और द्वि-साप्ताहिक अनुबंध के बीच “फैल” के रूप में मूल्य अंतर का उल्लेख करेंगे:

स्प्रेड = त्रैमासिक अनुबंध मूल्य – द्वि-साप्ताहिक अनुबंध मूल्य

विभिन्न बाजार कारकों के प्रभाव में वायदा की कीमत में उतार-चढ़ाव होगा, और एक अलग समाप्ति तिथि के साथ वायदा की सही सीमा (फैल उतार-चढ़ाव रेंज) भी बदल जाएगी। उदाहरण के लिए, लेखन के समय, बीटीसी त्रैमासिक अनुबंध मूल्य 1.35% गिरा, जबकि द्वि-साप्ताहिक 1.06% गिरा.

कैलेंडर स्प्रेड आर्बिट्रेज से गारंटीकृत लाभ कमाने के लिए, ट्रेडर को दो स्थितियों के भीतर स्प्रेड में उतार-चढ़ाव होना चाहिए, जिसका अनुमान ऐतिहासिक ट्रेडिंग रिकॉर्ड से लगाया जा सकता है.

क्रियान्वयन

जैसा कि ऊपर दिए गए उदाहरणों में दिखाया गया है, कैलेंडर स्प्रेड आर्बिट्रेज से लाभ की राशि केवल मूल्य के बजाय विभिन्न अनुबंधों के “प्रसार” से संबंधित है। जब बाजार में तेजी हो, तो लंबी मध्यस्थता का उपयोग करें; जब बाजार में मंदी हो, तो छोटी मध्यस्थता का उपयोग करें। इस तरह, आप बाजार में उतार-चढ़ाव के बावजूद स्थिर लाभ की गारंटी दे सकते हैं। फैले हुए वायदा का लाभ यह है कि व्यापारी ने दो स्थान लिए हैं। यह उन्हें दोनों पदों के अभ्यास से गारंटीकृत लाभ कमाने की अनुमति देता है.

लेकिन हम प्रसार के वितरण को कैसे जानते हैं?

नीचे दिए गए चार्ट 23 जुलाई से 22 अगस्त के बीच 30 मिनट के कैंडलस्टिक चार्ट पर OKEx त्रैमासिक और द्वि-साप्ताहिक अनुबंध के परिवर्तन दिखाते हैं, और 1 जुलाई से 22 जुलाई के बीच फैलता है।.

यदि आप 23 जुलाई को मध्यस्थता शुरू करना चाहते हैं, तो आपको 1 जुलाई से 21 जुलाई के बीच ऐतिहासिक प्रसार डेटा से प्रसार वितरण को समझने की आवश्यकता है। ऊपर दिए गए ग्राफ़ से पता चलता है कि प्रसार [-50,250] के बीच [70,100] के बीच में उतार-चढ़ाव होता है। इसलिए, आप USD 100 को प्रतिरोध के रूप में सेट कर सकते हैं और ग्रिड ट्रेडिंग रणनीति का उपयोग कर सकते हैं.

यहां ग्रिड ट्रेडिंग करने का तरीका बताया गया है.

1. USD 100 इंटरवल के तहत

निष्पादन हेतु:

2. USD 100 इंटरवल से ऊपर

निष्पादन हेतु:

उपरोक्त निष्पादन के अनुसार, मध्यस्थता की रणनीति यह होगी:

3. नोट्स

मैं। एक आसान गणना के लिए, ऊपर का व्यापार 30 मिनट की कैंडलस्टिक चार्ट और यूएसडी 50 टियर ट्रेडिंग रणनीति पर करीब स्थिति मूल्य का उपयोग करता है; एक महीने में, उपज 0.89% होगी। पूर्व निर्धारित आदेशों के माध्यम से आर्बिट्रेज ट्रेडिंग को निष्पादित किया जा सकता है, इसलिए हम उपज बढ़ाने के लिए 10 मिनट या 5 मिनट के अंतराल पर यूएसडी 10 के रूप में ग्रिड ट्रेडिंग की स्थिति का चयन कर सकते हैं।.

ii। चूंकि कैलेंडर फैलाने की मध्यस्थता रणनीति केवल प्रसार के आकार पर ध्यान देती है, लेकिन कीमत नहीं, क्रॉस मार्जिन मोड के तहत, खाते के अनुबंधों के लाभ या हानि को दूसरे वायदा अनुबंध के लाभ से बदला जा सकता है। इसलिए, क्रॉस मार्जिन मोड के तहत कैलेंडर स्प्रेड आर्बिट्राज का उपयोग करने के लिए मजबूर-तरल होने की संभावना कम है, इसलिए व्यापारी एक उच्च लाभ का उपयोग कर सकते हैं.

iii। ग्रिड ट्रेडिंग में पेशेवरों और विपक्ष दोनों हैं:

• अंतराल सेट करना (अंतराल के रूप में USD 100):

यदि अंतराल सीमा के भीतर निर्धारित नहीं किया गया था, लेकिन उतार-चढ़ाव के चरम पर है (उदाहरण के लिए, अंतराल के रूप में यूएसडी 300 सेट करना उपयोगकर्ता को लाभ प्राप्त करने में अधिक समय लगेगा, या वे नुकसान का अनुभव भी कर सकते हैं)। अंतराल की स्थापना सीधे एक निश्चित समय सीमा के भीतर उपज को निर्धारित करती है.

• समय लागत:

ग्रिड ट्रेडिंग का उपयोग करना लाभ की गारंटी है, फिर भी समय लगता है आमतौर पर अन्य मध्यस्थ रणनीतियों की तुलना में लंबा होता है.

यह पोस्ट मूल रूप से OKEx ब्लॉग पर दिखाई दी. अधिक पढ़ें.

अस्वीकरण: इस सामग्री को निवेश निर्णय लेने के आधार के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए, न ही निवेश लेनदेन में संलग्न करने की सिफारिश के रूप में माना जाना चाहिए। ट्रेडिंग डिजिटल परिसंपत्तियों में महत्वपूर्ण जोखिम शामिल है और इसके परिणामस्वरूप आपकी निवेशित पूंजी का नुकसान हो सकता है। आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आप इसमें शामिल जोखिम को पूरी तरह से समझें और अपने अनुभव, निवेश के उद्देश्यों के स्तर पर विचार करें और यदि आवश्यक हो तो स्वतंत्र वित्तीय सलाह लें.

OKEx के बारे में

ओकेएक्स माल्टा में मुख्यालय वाला एक विश्व-अग्रणी डिजिटल एसेट एक्सचेंज है, जिसमें ब्लॉकचेन तकनीक के साथ वैश्विक व्यापारियों को टोकन ट्रेडिंग, वायदा कारोबार, सतत स्वैप ट्रेडिंग और इंडेक्स ट्रैकर सहित व्यापक डिजिटल संपत्ति ट्रेडिंग सेवाएं प्रदान की जाती हैं। वर्तमान में, एक्सचेंज 400 से अधिक टोकन और वायदा व्यापार जोड़े प्रदान करता है जो उपयोगकर्ताओं को अपनी रणनीतियों का अनुकूलन करने में सक्षम बनाता है.

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